損小利大は本当に正しいのか?

損小利大は本当に正しいのか?

FXを始めると、

一度は必ず聞く言葉があります。

「損小利大が正義」

できるだけ損失を小さく。

利益はできるだけ大きく。

多くの書籍や動画でも紹介されている考え方です。

私自身も、長い間この考えを信じていました。

そして現在も、

1000万円のデモ口座を使い、

RR1:2(損小利大)のルールで毎日検証を続けています。

つまり、

私は損小利大を否定したいわけではありません。

ただ、一つだけ疑問があります。


本当にそれだけが正解なのだろうか

相場には、

買う人と売る人がいます。

トレンドフォローもあれば、

逆張りもあります。

スキャルピングもあれば、

スイングもあります。

それぞれ勝っている人が存在します。

それなのに、

リスクリワードだけは

「1:2以上が正しい」

と断言されることが多い。

私はここに違和感を持ちました。


仮にRR1:2が負け続けたら

現在このブログでは、

RR1:2だけで検証しています。

もし、

このルールだけを何百回と続けても、

結果がマイナスになったら。

そのとき初めて、

私は次の仮説を考えます。

「RR2:1にも優位性がある可能性はないのか。」

もちろん、

まだ何も証明されたわけではありません。

だからこそ、

毎日データを積み重ねています。


理論と現実は違うこともある

理論上は正しい。

でも、

実際に相場で機能するかどうかは別問題です。

相場は、

教科書通りに動くわけではありません。

だから私は、

誰かの成功談よりも、

自分で積み上げたデータを信じたいと思っています。


私が証明したいこと

私が証明したいのは、

「RR2:1が正しい」

ということではありません。

証明したいのは、

「思い込みだけでルールを決めていないか。」

ということです。

もし研究の結果、

RR1:2がやはり優位だったなら、

それも立派な結論です。

逆に、

RR2:1にも優位性が見つかれば、

それも新しい発見になります。

どちらになっても、

研究は成功だと思っています。


このブログについて

このブログは、

1000万円のデモ口座を使用し、

毎日の検証結果をそのまま公開しています。

勝っている日も、

負けている日も、

都合よく隠すことはありません。

最初から結論を決めるのではなく、

最後にデータが答えを出す。

それが、

この研究所の考え方です。


あとがき

「損小利大が正しい。」

この言葉は、

今でも多くの人が信じています。

私も否定するつもりはありません。

ただ、

本当にそうなのかを、自分自身で確かめてみたい。

だから今日も、

私は1000万円のデモ口座で研究を続けています。

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