RR1:2は本当に有利なのか?

RR1:2は本当に有利なのか?

FXを勉強すると、必ずと言っていいほど目にする言葉がある。

「リスクリワードは1:2以上を目指しましょう。」

勝率が低くても利益が残る。

だから、RR1:2以上が有利。

確かに、理論としては理解できる。

私も長い間、その考えを信じてきた。


しかし、ある疑問が残った。

「その理論は、本当に自分の手法でも当てはまるのだろうか。」

世の中には数え切れないほどの手法がある。

エントリーも違えば、相場環境も違う。

それなのに、RRだけは「1:2以上が正義」と語られることが多い。

私はそこに違和感を覚えた。


例えば、こんな可能性はないだろうか。

エントリー精度が低い手法では、

大きく勝つより、

小さく確実に利益を積み重ねた方が、結果として資金が増える。

つまり、

RR2:1にも優位性が存在する可能性だ。


もちろん、私は

「RR2:1が正しい」

と言いたいわけではない。

逆に、

「RR1:2が間違っている」

とも言いたくない。

知りたいのは、

どちらが正しいかではなく、どちらが結果を残すのか。

それだけだ。


だから私は、

答えを探すのではなく、

検証することを選んだ。

毎日同じルールでトレードし、

感情を入れず、

結果だけを記録する。

もしRR1:2が優れているなら、

その結果は数字が証明してくれる。

もしRR2:1の方が優れているなら、

それもまた数字が証明してくれる。


この研究所には、

「こうすれば勝てます。」

という答えはない。

あるのは、

毎日の研究記録だけだ。

そして、その積み重ねが、

いつか一つの結論になると信じている。


最後に

私は、自分の考えを証明したいわけではない。

自分の考えが間違っている可能性も含めて、事実を知りたい。

だから今日も、

自分を信じず、研究を続ける。

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